A la hora de diseñar un sistema de trading automatizado, deben tenerse en cuenta 2 conceptos igual de importantes.
Por un lado, el propio sistema de entradas y salidas en las operaciones a realizar, y por otro lado, la gestión del capital, o dicho de otro modo, con cuanto dinero vamos a entrar en cada una de esas operaciones.
Suele tenderse a darle muchísima importancia al primero de ellos y descuidar de forma significativa el segundo, y ese descuido o falta de atención puede hacer fracasar a cualquier sistema ganador de trading.
De nada servirá seguir un sistema ganador de entradas y salidas si no se dimensionan de forma correcta las operaciones a realizar en cuanto a capital invertido en cada una de ellas.
Para que se entienda, a mi me gusta enfocarlo desde el punto de vista de que esto del trading es como un marathon, y que cada una de las entradas que realizamos es un poco de energía que gastamos. Estaremos de acuerdo es que si en los primeros metros de las carrera hacemos un sprint posiblemente no acabemos ni la carrera.
Pues en el trading ocurre mas o menos lo mismo, si abrimos muchas posiciones en los primeros metros de una caída o subida, posiblemente nos quedemos sin energía (posibilidad de abrir mas posiciones) en los siguientes metros, y eso nos hará no ser rentables en nuestras operaciones.
Veamos ahora un poco como esta diseñado nuestro sistema para entender mejor este concepto.
Desde MonkeySignals entendemos que los mercados se mueven básicamente a la vez, es decir, cuando las bolsas caen casi todos los mercados lo hace, y cuando suben, casi todos los mercados suben. Lo hacen mas o menos además de forma sincronizada, aunque puede haber ciertos desfases o algunos de ellos pueden ir mas adelantados o otros mas retrasados.
En Monkey Signals lo que hacemos es identificar esos movimientos generales alcistas y bajistas, y posicionarnos en cada uno de ellos.
En los movimientos alcistas, compraremos en las posiciones A1 y A3, para vender en A2 y A4.
En los movimientos bajistas, venderemos en las posiciones B1, para comprar en B2.
Visto así, parece todo bastante sencillo, y en cierto modo lo es, pero, ¿Cuál es el problema con el que nos solemos encontrar? Pues que normalmente estos movimientos alcistas y bajistas no suelen ser tan "limpios" y claros, y que en el caso por ejemplo del impulso alcista A3 hasta A4, no realizaremos una única compra de un activo o varios con todo el capital disponible, sino que lo que haremos será ir haciendo varias compras hasta que el movimiento finalmente se cumpla .
Es decir, el punto A3 se compone realmente de muchos puntos "a3" mucho mas pequeños y en cierta medida separados entre ellos. A3 es la suma de muchos "a3".
La cuestión entonces es cuantos puntos "a3" pequeños componen el A3 grande.
Pues bien, en MonkeySignals hemos diseñado el sistema de forma que A3 se descompone en un número máximo de 50 "a3".
Es decir, podemos tener un máximo de 50 entradas en distintas posiciones hasta que finalmente se realice el movimiento que esperamos y cerremos estas posiciones.
Dado que son 50 entradas en distintos activos, ese número es el que nos marcara con cuanto capital entramos en cada una de esas entradas. Asignando un 100% a todo el movimiento alcista, el capital asignado en cada operación será del 2%. (100% / 50 posiciones = 2%). Con capitales grandes en mi caso sería mas conservador e iría quizás a un 1%, pero eso depende de cada inversor.
Este tipo de cálculo es que nos marca también por ejemplo cual es el capital mínimo para poder seguir nuestro sistema de forma adecuada.
Por ejemplo, en el caso de plus500, que es el broker que usamos por su sencillez de uso, el margen mínimo medio que establece para cada operación es de 40 € aproximadamente. Sabiendo entonces que podemos llegar a tener hasta 50 posiciones abiertas, calculamos 50 posiciones * 40 € = 2.000 €.
Ahora bien, que ocurre si por ejemplo mi capital para operar el sistema fuera inferior a 2.000 €, ¿no puedo seguir el sistema?
Imaginemos que por ejemplo mi capital se compone únicamente de 400 €, y quiero seguir este sistema.
Pues bien, lo que es un error será abrir las primeras posiciones que me aparezcan como "a3", y hará que los resultados no sean positivos, dado que al tener solo 400 €, únicamente podré abrir las 10 primeras posiciones (10*40 € =400€) y no dispondré de liquidez para abrir las 40 posibles operaciones que pueden aparecerme hasta llegar a 50.
En estos casos lo que debe hacerse es seleccionar algunas entradas y dejar pasar otras.
Si sabemos que el sistema va a darnos hasta 50 entradas, y nosotros únicamente podemos ejecutar 10 entradas, quiere decir que de cada 5 solo podemos ejecutar 1, y es lo que haríamos, ejecutar solo una entrada de cada 5 publicadas.
Esta forma de gestionar las entradas es lo que nos permitirá cuidar nuestra liquidez y no quedarnos sin ella en los primeros momentos de un impulso tanto alcista como bajista.